Para por uma imagem no fundo do menu do console nós podemos fazer de duas maneiras:
1 - Coloque uma imagem que você gosta em um pendrive, pelo computador mesmo. Plugue esse pendrive no One (vai aparecer a uma notificação de que a mídia externa está pronta para uso), ai é só abrir o App Media Player (se não tiver, é só baixar na Store, ele é 0800). Dentro do app, escolha o seu pendrive e o console vai mostrar o conteúdo multimídia que tem dentro dele (fotos/música/vídeos). Agora basta abrir uma foto e apertar o botão "Start" e escolher a opção "Definir como plano de fundo"
2 - Você pode também usar a imagem de uma conquista como plano de fundo. Para isso, abra o app de conquistas, vá até o jogo desejado, e encontre a conquista que tem a foto que vai ser seu papel de parede (você tem que ter liberado ela antes). Com a conquista aberta na sua tela (aquela tela que podemos buscar informações no True Achievements, compartilhar a conquista no feed, ver os amigos que também liberaram ela e etc), vai ter a opção "definir como plano de fundo".